Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (обн., ДВ, бр. 101 от 2003 г.; изм., бр. 9 и 61 от 2004 г.)

§ 1. Създава се чл. 19а със следното съдържание:

“Чл. 19а. (1) При извършване на сделки с производни ценни книжа с базов актив лихвен процент, валута, индекс или друг подобен актив инвестиционният посредник изчислява разликата между цената, на която производната ценна книга дава право базовият актив да бъде закупен или продаден, и пазарната стойност на базовия актив, когато тази разлика е положителна.

(2) Към изчислената съгласно ал. 1 положителна разлика се прибавя стойността на съответния базов актив, умножена по коефициент според остатъчния срок до падежа на производната ценна книга и вида на базовия є актив, както следва:

Остатъчен Коефицент по базовия актив срок до лихвен валута индекс други падежа процент и злато не повече от 0 % 1 % 6 % 10 % една година от една до 0,50 % 5 % 8 % 12 % пет години над пет 1,50 % 7,50 % 10 % 15 % години (3) Изискваните собствени средства са равни на сумата по ал. 2, умножена по съответния коефицент съгласно чл. 18, ал. 2, а в случаите, когато сделките са сключени в държави с развити капиталови пазари по списък, утвърден от заместник-председателя—с коефицента по чл. 18, ал. 3.

(4) В изчисленията по ал. 1 не се включват производните ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, и тези с базов актив валута и с остатъчен срок до падежа до 14 дни.”

§ 2. В § 1 се създава нова т. 27 със следното съдържание:

“27. Производни ценни книжа са фючърси, форуърди, опции, суапове и други подобни.”

§ 3. В приложението към чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В таблица V. Необходими собствени средства за покриване на риска, свързан със сетълмента и с неточното изпълнение на насрещната страна след ред с код 5300.2 се добавя нов ред с код “5300.3” и с наименование “V.В.3—Сделки по чл. 19а”.

2. След таблица V.В. По чл. 19, ал. 4 се създава се нова таблица, както следва: “V.В. По чл. 19а

Код Наименование Производна Цена на Пазарна Разлика Стойност Коефицент за Изисквани ценна упражняване стойност по чл. 19а, кредитоспособствени книга на базовия ал. 2 собност средства актив (чл. 18, ал. 2 и 3) (в лв.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

к.4—к.5 (к.6+к.7) Ч к.8

5000

Сделки по чл. 19а

5110

фючърс

5120

форуърд

5130

Коефицент по опция чл. 18, ал. 2, т. 1 0,00

5140

суап

5150

други

5210

фючърс

5220

форуърд

5230

Коефицент по опция чл. 18, ал. 2, т. 2 0,20

5240

суап

5250

други

5310

фючърс

5320

форуърд

5330

Коефицент по опция чл. 18, ал. 2, т. 3 1,00

5340

суап

5350

други

5410

фючърс

5420

форуърд

5430

Коефицент по опция чл. 18, ал. 3, т. 1 0,00

5440

суап

5450

други

5510

фючърс

5520

форуърд

5530

Коефицент по опция чл. 18, ал. 3, т. 2 0,10

5540

суап

5550

други

5610

фючърс

5620

форуърд

5630

Коефицент по опция чл. 18, ал. 3, т. 3 0,50

5640

суап

5650

други към ........................

(дата) на ..........................

(име)”

3. В таблица IХ. Активи по чл. 12, ал. 1, т. 1—3:

а) след ред с наименование “във валута” се създава нов ред с код “10399” и с наименование “Общо по чл. 12, ал. 1, т. 2”;

б) създава се нова колона 6 със заглавие “Процентно съотношение по чл. 12, ал. 1, т. 2”;

в) досегашната колона 6 става колона 7.

Заключителна разпоредба § 4. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 56, ал. 1, 3 и 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е приета с решение № 29-Н от 17.ХI.2004 г. на Комисията за финансов надзор.

За председател: Б. Петков